Comienza pelando la zanahoria y la cebolleta, luego córtalas en pequeños dados. Calienta un poco de aceite en una sartén y añade las verduras para que se pochen.

Lava el pimiento verde, pícalo en trozos pequeños y agrégalo a la sartén. Limpia los champiñones, retira la parte inferior y córtalos en láminas antes de añadirlos a la mezcla.

Sazona las verduras con sal y pimienta y cocina todo junto durante aproximadamente 6-8 minutos.

Incorpora la harina a la mezcla de verduras y rehoga durante un par de minutos. Luego, añade poco a poco 250 ml de leche, removiendo constantemente hasta que se integre bien.

Deja cocinar la mezcla durante 5-6 minutos más, sin dejar de mover, y luego transfiérela a un recipiente para que se enfríe.

Extiende las obleas de empanadilla sobre una superficie plana y coloca una porción del relleno en el centro de cada una. Cierra las empanadillas presionando los bordes con un tenedor.

Para la salsa, calienta el resto de la leche en una cacerola y añade el queso roquefort, removiendo hasta que se derrita y se mezcle completamente.

Sirve las empanadillas calientes acompañadas de la salsa de queso y decora con unas hojas de perejil.